PONTO DE ATENÇÃO:
Como explico na aula "JSON E DOT NOTATION" no módulo de Fundamentos de N8N, quando usamos a expressão $JSON estamos nos referenciando ao nó anterior na automação.
Como aqui fizemos um Loop, o nó anterior muda no meio da automação e isso pode gerar problemas.

Portanto, no Nó [OpenAI] Adicionar Mensagem na Thread, garantam que para dizer qual é o ID da THREAD a expressão de vocês está referenciando o NOME do Node Merge e não esta apenas usando a expressão $JSON.

Isso:
{{ $('Merge').item.json.thread_id }}

e não isso:
{{ $json.item.json.thread_id }}

Exemplo fim:
https://api.openai.com/v1/threads/{{ $('Merge').item.json.thread_id }}/messages